„Hier möchte ich nicht einmal begraben sein.”
Zemlinsky, 1939

Zemlinsky kam mit seiner Frau und seiner Tochter im Alter von 67 Jahren nach New York. Seine angegriffene Gesundheit und die Erlebnisse der vergangenen Monate machen begreiflich, dass ihm die Anpassung an die neuen Lebensbedingungen schwer fiel. Die ersten Wochen verbrachte die Familie in einem Hotel in Manhattan, im Februar 1939 mietete sie eine Wohnung in 46 West 83rd Street.

Immerhin fand Zemlinsky kurzzeitig Kraft, einen Sprachkurs zu besuchen. Doch Mitte 1939 erlitt er einen schweren Schlaganfall. Um dem Lärm der Stadt zu entkommen, zog er 1940 mit Louise – die Tochter blieb in New York – in eine ruhig gelegene Wohnung nach New Rochelle nordwestlich der Stadt. Mittlerweile war Louises Bruder Otto zu ihnen gestoßen, durch dessen Hilfe die finanziellen Schwierigkeiten weitgehend behoben werden konnten. Otto starb noch im Dezember desselben Jahres.

Zu einigen Freunden aus Europa hatte Zemlinsky in New York regelmäßig Kontakt. Zunächst vor allem zu seinem ehemaligen Schüler Arthur Bodanzky, der Ende 1939 starb, aber auch zu Hans Heinsheimer von der Universal Edition, zu dem Dirigenten Fritz Stiedry und zu Walter Firner, einem Freund aus der Berliner Zeit. Mit Schönberg, der in Los Angeles lebte, kam es wieder zu einigen wenigen Briefwechseln. Er wollte Zemlinsky dazu bewegen, auch in den Westen zu kommen, was jedoch dessen Gesundheit nicht zuließ. Persönlich begegneten sie sich noch einmal, als Schönberg im November 1940 in New York seinen „Pierrot lunaire” dirigierte.

Die künstlerische Arbeit war nicht mehr sehr ertragreich. Neben dem Opernprojekt „Circe”, das er direkt nach dem Scheitern des „Kandaules“ in Angriff nahm, entstanden – aus finanzieller Notlage heraus – zwei pädagogische Schulstücke sowie einige leichte Lieder, deren von Arthur Bodanzky vermittelte Veröffentlichung Zemlinsky jedoch nur unter dem Pseudonym „Al Roberts” gestattete.

Von einem neuerlichen Schlaganfall im Dezember 1940 erholte sich Zemlinsky nicht mehr. Am 15. 3. 1942, vier Tage, nachdem er mit Louise ein Haus im nahen Larchmont bezogen hatte, starb Zemlinsky.